写了个交易策略，正愁没地儿跑历史数据，结果还真有现成的轮子。

武力

写了个交易策略，正愁没地儿跑历史数据，结果还真有现成的轮子。

GitHub上2.3万星，纯Python写的，回测和实盘两不误。

自己搭过回测框架的都懂——最折磨人的不是策略本身，而是喂数据、对齐时间周期、算仓位、模拟成交这些脏活累活。好不容易写完了，发现不同周期对不上，又得重来。

backtrader把这些基础功能全包了： 多数据源、多策略、多周期同时跑，重采样和回放都内置好了。数据从CSV、pandas、在线源都能进。指标122个打底，不够还能接TA-Lib。

订单类型给得挺全：市价、限价、止损、止损限价、跟踪止损、OCO、bracket全支持，模拟成交更贴近真实券商行为。 想上实盘也成，Interactive Brokers、Visual Chart、Oanda都有接口，装个依赖就行。画图靠matplotlib，一行代码出图。

仓库里那个入门例子特典型——10日和30日均线交叉，拿微软历史数据跑，几十行代码就能看见结果。

把一个想法变成一条净值曲线，一个下午就够了。

GitHub：https://github.com/mementum/backtrader